|
Όσον αφορά συνολικά τις
ευρωπαικές τράπεζες,
265δις ευρώ κόστισε στα
κεφάλαια των ευρωπαϊκών
τραπεζών η πανδημική
κρίση, με τη χρήση
ελαστικών κριτηρίων για
την άντληση ρευστότητας
από την ΕΚΤ, να έχει
επιδεινώσει και την
ποιότητα του ενεργητικού.
Όσον αφορά τις ελληνικές
τράπεζες:
Εθνική Τράπεζα
Σε ανακοίνωσή της η
Εθνική Τράπεζα τονίζει
τα εξής:
«Η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος ανακοινώνει ότι
ολοκλήρωσε με επιτυχία
την Άσκηση Προσομοίωσης
Ακραίων Συνθηκών του
2021, που διενήργησε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα
με τους κοινούς
μεθοδολογικούς κανόνες
της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ) και τις
παραδοχές των σεναρίων
εξέλιξης
μακροοικονομικών δεικτών
και συνθηκών αγοράς που
δημοσιεύθηκαν στις
29/01/2021.
Η άσκηση προσομοίωσης
βασίστηκε σε Στατική
προσέγγιση του
Ισολογισμού, λαμβάνοντας
υπόψη τη
χρηματοοικονομική και
κεφαλαιακή θέση του
Ομίλου κατά την
31/12/2020 ως σημείο
εκκίνησης, επί του
οποίου και
πραγματοποιήθηκε
προσομοίωση ακραίων
συνθηκών βάσει ενός
Βασικού και ενός
Δυσμενούς σεναρίου με
ορίζοντα τριετίας
(2021-23).
Με αφετηρία το δείκτη
Κύριων Βασικών Ιδίων
Κεφαλαίων με πλήρη
επίδραση του ΔΠΧΑ 9
(«CET1 FL») ύψους 12.8%
στις 31/12/2020 (15.7%
χωρίς την πλήρη επίδραση
του ΔΠΧΑ 9), το Βασικό
σενάριο είχε ως
αποτέλεσμα την ενίσχυση
της κεφαλαιακής θέσης
κατά 270μ.β. σε ορίζοντα
τριετίας, με το δείκτη
CET1 FL να διαμορφώνεται
σε 15.5% το 2023. Υπό το
Δυσμενές σενάριο,
σημειώθηκε μέγιστη
αρνητική επίπτωση 6.4%
στο δείκτη CET1 FL το
2022, ο οποίος
διαμορφώθηκε σε 6.4% το
2023.
Δεδομένης της
μεθοδολογίας του
Στατικού Ισολογισμού, η
Ασκηση Προσομοίωσης
Ακραίων Συνθηκών του
2021 δε λαμβάνει υπόψη
τη θετική επίδραση
κεφαλαιακών ενεργειών
που έπονται της
31/12/2020.
Ο δείκτης CET1 FL του
Ομίλου την 31 Μαρτίου
2021 διαμορφώθηκε σε
14.0% (pro-forma,
συνυπολογίζοντας τα
κέρδη της περιόδου),
υπερβαίνοντας κατά
120μ.β. αντίστοιχα το
επίπεδο εκκίνησης της
Άσκησης Προσομοίωσης
Ακραίων Συνθηκών.
Επιπροσθέτως, δεν
λήφθηκε υπόψη η θετική
επίδραση στο Συνολικό
Δείκτη Κεφαλαιακής
Επάρκειας από την
ολοκλήρωση της
τιτλοποίησης Frontier
και της πώλησης της
Εθνικής Ασφαλιστικής,
συνολικού ύψους περίπου
170μ.β. Σύμφωνα με τους
pro-forma υπολογισμούς
της Τράπεζας,
λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω, ο Συνολικός
Δείκτης Κεφαλαιακής
Επάρκειας αυξάνεται κατά
σχεδόν 300 μ.β.»
Τράπεζα Πειραιώς
Σε ανακοίνωσή της η
Τράπεζα Πειραιώς
αναφέρει τα εξής:
Η Πειραιώς Financial
Holdings A.E. («Πειραιώς»)
ανακοινώνει ότι
ολοκλήρωσε με επιτυχία
την άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων του
2021 («άσκηση») που
διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
Η άσκηση έχει σημείο
αναφοράς τα μεγέθη του
ισολογισμού της 31ης
Δεκεμβρίου 2020, ο
χρονικός της ορίζοντας
εκτείνεται έως το τέλος
του 2023 και αξιολογεί
βασικό και δυσμενές
σενάριο.
Υπό το βασικό σενάριο, ο
συνολικός δείκτης
εποπτικών κεφαλαίων σε
πλήρη εφαρμογή του
εποπτικού πλαισίου της
Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται
στο 17,1%, ενώ ο δείκτης
κεφαλαίων CET1
διαμορφώνεται στο 15,0%
στα τέλη του έτους 2023.
Το βασικό σενάριο
καταλήγει σε αύξηση των
κεφαλαιακών δεικτών κατά
περίπου 365 μονάδες
βάσης έναντι του 2020.
Το δυσμενές σενάριο
οδηγεί σε μείωση των
κεφαλαιακών δεικτών κατά
περίπου 480 μονάδες
βάσης για την τριετή
περίοδο. Η αντίστοιχη
μείωση στην άσκηση του
2018 ήταν περίπου 770
μονάδες βάσης. Οι
δείκτες κεφαλαίων σε
πλήρη εφαρμογή του
εποπτικού πλαισίου της
Βασιλείας ΙΙΙ για το
τέλος του έτους 2023
διαμορφώνονται σε 8,6%
για τον συνολικό δείκτη
κεφαλαίων και 6,5% για
τον δείκτη CET1. Το
δυσμενές σενάριο οδηγεί
σε μείωση περίπου 610
μονάδων βάσης κατά το
έτος με τη μεγαλύτερη
επίπτωση (2021).
Η άσκηση βασίσθηκε στην
παραδοχή στατικού
ισολογισμού και δεν
λαμβάνει υπόψη
πρωτοβουλίες μετά τις 31
Δεκεμβρίου 2020. Στο
πλαίσιο του σχεδίου
“Sunrise”, η Πειραιώς
ολοκλήρωσε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου
€1,38 δισ. και έκδοση
ομολόγου AT1 ύψους €0,6
δισ. κατά το δεύτερο
τρίμηνο 2021.
Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές
τις ενέργειες, οι
κεφαλαιακοί δείκτες με
πλήρη ενσωμάτωση της
Βασιλείας ΙΙΙ κάτω από
το δυσμενές σενάριο για
το 2023 ανέρχονται σε
περίπου 13,5% σε όρους
συνολικών κεφαλαίων και
περίπου 10,0% σε όρους
κεφαλαίων CET1, σύμφωνα
με pro forma
υπολογισμούς της
Πειραιώς.
Eurobank
Σε ανακοίνωσή της η
Eurobank αναφέρει τα
εξής:
Η Eurobank Ergasias
Υπηρεσιών και Συμμετοχών
Ανώνυμη Εταιρεία
(Eurobank Holdings)
ανακοινώνει ότι
ολοκλήρωσε με επιτυχία
την άσκηση προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων 2021
SSM Stress Test (ST), η
οποία συντονίστηκε και
διεξήχθη από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ).
Τα παρακάτω μεγέθη
συνοψίζουν τα
αποτελέσματα του Ομίλου
Eurobank Holdings σε
ενοποιημένη βάση υπό το
Βασικό και υπό το
Δυσμενές σενάριο της
άσκησης. Η αφετηρία της
άσκησης είναι η
οικονομική και
κεφαλαιακή θέση του
Ομίλου στις 31/12/20201.
Ο χρονικός ορίζοντας της
άσκησης καλύπτει την
περίοδο μέχρι το τέλος
του 2023.
Υπό το Βασικό σενάριο, η
κεφαλαιακή επάρκεια του
Ομίλου αυξάνεται κατά
290μ.β. κατά τη διάρκεια
των 3 ετών, καταλήγοντας
σε συνολικό Fully Loaded
δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας (CAD) 17,5%
και σε Fully Loaded
δείκτη Core Tier 1 (CET
1) 14,9% στο τέλος του
2023 (με βάση την πλήρη
εφαρμογή των κανόνων της
Βασιλείας ΙΙΙ).
Υπό το Δυσμενές σενάριο,
ο δείκτης Fully Loaded
CET 1 μειώνεται κατά
433μ.β. στο τέλος του
2023 και κατά 517μ.β.
στο έτος με την
υψηλότερη επίπτωση
(2021). Κατά συνέπεια, ο
δείκτης Fully Loaded CET
1 διαμορφώνεται σε 7,6%
στο τέλος του 2023 και
σε 6,8% στο έτος με την
υψηλότερη επίπτωση
(2021). Ο μεταβατικός
δείκτης CET 1 στο τέλος
του 2023 διαμορφώνεται
στο 8%.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Eurobank Φωκίων
Καραβίας, δήλωσε ότι «είμαστε
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
με την επίδοση του
Ομίλου μας στο Stress
Test της ΕΚΤ. Ειδικότερα,
υπό τις αυστηρές
παραδοχές του δυσμενούς
σεναρίου, το ποσό της
απομείωσης κεφαλαίου,
που αποτελεί βασική
παράμετρο της άσκησης,
επιβεβαίωσε την
ανθεκτικότητα της
τράπεζας και την
ικανότητά της να αντέξει
μία σοβαρή οικονομική
ύφεση. Ως η πρώτη
ελληνική τράπεζα που
ολοκληρώνει την
εξυγίανσή της από τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια,
εστιάζουμε τις
προσπάθειές μας στη
χρηματοδότηση
νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, και στη
στήριξη της ανάπτυξης σε
όλες τις αγορές όπου
έχουμε παρουσία».
Alpha Bank
H Alpha Bank στην
ανακοίνωσή της σημειώνει
τα εξής:
Η Alpha Services and
Holdings ολοκλήρωσε με
επιτυχία την Άσκηση
Προσομοίωσης Ακραίων
Καταστάσεων 2021
(EU-wide Stress Test).
Η Άσκηση Προσομοίωσης
Ακραίων Καταστάσεων
πραγματοποιήθηκε
βασιζόμενη στην υπόθεση
για στατικούς
ισολογισμούς, υπό το
βασικό και το δυσμενές
σενάριο μακροοικονομικών
παραδοχών, με χρονικό
ορίζοντα τριών ετών
(2020-2023). Στο πλαίσιο
της Άσκησης, δεν
εφαρμόστηκε κανένα
ελάχιστο όριο (hurdle
rate) ή όριο κεφαλαίων,
αλλά σχεδιάστηκε,
προκειμένου τα
αποτελέσματα της Άσκησης
να τροφοδοτήσουν την
ετήσια εποπτική
αξιολόγηση της Τράπεζας
(Supervisory Evaluation
Process).
Σημείο έναρξης της
Άσκησης ήταν η 31η
Δεκεμβρίου 2020, κατά
την οποία ο Μεταβατικός
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών
Μετοχών της Κατηγορίας 1
της Τράπεζας (CET1
transitional ratio) ήταν
17,1%, ο Δείκτης
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών
της Κατηγορίας 1 με
πλήρη εφαρμογή των
μεταβατικών διατάξεων
ήταν 14,6%, ο
Μεταβατικός Δείκτης
Μόχλευσης (Leverage
ratio transitional) ήταν
12,5% και ο Δείκτης
Μόχλευσης με πλήρη
εφαρμογή των μεταβατικών
διατάξεων (Leverage
ratio fully loaded) ήταν
10,7%.
Υπό το βασικό σενάριο, η
δημιουργία κεφαλαίου,
στην περίοδο της
τριετίας (2020-2023),
ήταν 2,8%, μετά από τη
σταδιακή ενσωμάτωση 2,4%
του Διεθνούς Προτύπου
Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης 9 (IFRS 9
phase-in), με τον
Μεταβατικό Δείκτη
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών
της Κατηγορίας 1 (CET1
transitional ratio) της
Τράπεζας να
διαμορφώνεται το 2023
στο 17,4%. Το 2023, ο
Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών
Μετοχών της Κατηγορίας 1
με πλήρη εφαρμογή των
μεταβατικών διατάξεων
(CET1 fully loaded
ratio) ανήλθε στο 17,3%,
ενώ ο Δείκτης Μόχλευσης
με πλήρη εφαρμογή των
μεταβατικών διατάξεων
(Leverage ratio (fully
loaded)) διαμορφώθηκε
στο 13,0%.
Υπό το δυσμενές σενάριο,
ο Μεταβατικός Δείκτης
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών
της Κατηγορίας 1 (CET1
transitional ratio)
ανήλθε στο 8,4% για το
έτος 2023, κυρίως λόγω
της αρνητικής επίδρασης
του πιστωτικού κινδύνου.
Το 2023, ο Δείκτης
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών
της Κατηγορίας 1 με
πλήρη εφαρμογή των
μεταβατικών διατάξεων
(CET1 fully loaded
ratio) ανήλθε στο 8,3%
και ο Δείκτης Μόχλευσης
με πλήρη εφαρμογή των
μεταβατικών διατάξεων
(Leverage ratio fully
loaded) διαμορφώθηκε στο
6,1%. Η μείωση των
κεφαλαίων στην περίοδο
της τριετίας, υπό το
δυσμενές σενάριο, ήταν
8,7%, εκ των οποίων το
2,4% οφείλεται στην
επίδραση του Διεθνούς
Προτύπου
Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης 9 (IFRS 9)
και το 6,3% στην
εφαρμογή των παραμέτρων
της Άσκησης Προσομοίωσης
Ακραίων Καταστάσεων. To
2022, η Τράπεζα
κατέγραψε το χαμηλότερο
επίπεδο του Δείκτη
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών
της Κατηγορίας 1 με
πλήρη εφαρμογή των
μεταβατικών διατάξεων
(CET1 fully loaded
ratio), ο οποίος
διαμορφώθηκε στο 8,1%.
|
